Forex: Den Moving Average MACD Combo I teorien er trend trading enkelt. Alt du trenger å gjøre er å fortsette å kjøpe når du ser prisen stige høyere og fortsett å selge når du ser den bryte lavere. I praksis er det imidlertid langt vanskeligere å gjøre dette med hell. Den største frykten for trendhandlere er å komme inn i en trend for sent, det vil si ved utmattelse. Til tross for disse vanskelighetene er trendhandelen trolig en av de mest populære handelsformene, for når en trend utvikler seg, enten på kort eller lang sikt, kan den vare i timer, dager og til og med måneder. Her dekker godt en strategi som vil hjelpe deg med å komme inn på en trend til rett tid med klare inn - og utgangsnivåer. Denne strategien kalles den bevegelige gjennomsnittlige MACD-kombinasjonen. (For bakgrunnsavlesning, se En primer på MACD.) Oversikt MACD-kombinasjonsstrategien innebærer å bruke to sett med bevegelige gjennomsnitt (MA) for oppsettet: Den faktiske tidsperioden for SMA avhenger av diagrammet du bruker, men denne strategien fungerer best på timeliste og daglige diagrammer. Den viktigste forutsetningen for strategien er å kjøpe eller selge bare når prisen krysser de bevegelige gjennomsnittene i retning av trenden. (For å lære mer, les veiledningen for Moving Averages.) Regler for en lang handel Vent på at valutaen handler over både 50 SMA og 100 SMA. Når prisen har brutt over nærmeste SMA med 10 pips eller mer, skriv inn lenge hvis MACD har krysset til positiv i de siste fem stolpene, ellers vent på neste MACD-signal. Still inn startstoppet ved en fem-bar lavt fra oppføringen. Avslutt halvparten av stillingen ved to ganger risikoen flytte stoppet til breakeven. Avslutt andre halvdel når prisen bryter under 50 SMA med 10 pips. Regler for kort handel Vent på at valutaen handler under både 50 SMA og 100 SMA. Når prisen har brutt seg under nærmeste SMA med 10 pips eller mer, skriv inn kort hvis MACD har krysset til negativ i de siste fem stolpene ellers, vent på det neste MACD-signalet. Still inn startstoppet ved en femkant høyt fra inngangen. Avslutt halvparten av stillingen ved to ganger risikoen flytte stoppet til breakeven. Avslutt gjenværende posisjon når prisen går tilbake over 50 SMA med 10 pips. Ikke ta handelen hvis prisen bare handler mellom 50 SMA og 100 SMA. Lange handler Vårt første eksempel på figur 1 er for EUR USD på et timeplan. Handelen setter opp 13. mars 2006, når prisen går over både 50-timers SMA og 100-timers SMA. Imidlertid går vi ikke inn umiddelbart fordi MACD krysset til oppsiden for mer enn fem år siden, og vi foretrekker å vente på det andre MACD oppadgående krysset for å komme inn. Årsaken til at vi overholder denne regelen, er at vi ikke vil kjøpe når momentumet har allerede vært på oppsiden for en stund og kan derfor utslette seg selv. Den andre utløseren skjer noen timer senere kl. 1.1945. Vi går inn i stillingen og legger vår første stopp på fembaren lavt fra oppføring, som er 1.1917. Vårt første mål er to ganger vår risiko for 28 pips (1.1945-1.1917), eller 56 pips, som setter vårt mål på 1.2001. Målet blir truffet klokka 11.00 EST neste dag. Vi flytter deretter stoppet til breakeven og ser ut til å gå ut av andre halvdel av stillingen når prisen handler under 50-timers SMA med 10 pips. Dette skjer 20. mars 2006 klokken 10.00, mens den andre halvdelen av stillingen er stengt på 1.2165 for et samlet handelsresultat på 138 pips. Figur 1: Flyttende gjennomsnittlig MACD-kombinasjon, EURUSDtekniske strategier basert på overganger Oppdatert: 22. april 2016 kl. 9:49 I denne omfattende artikkelen vil vi studere ulike typer kryss og hvordan å utnytte, tolke og bekrefte dem basert på samspillet mellom indikatorer med prisen og hverandre. Beskriv dem godt i ulike diagrammer for å gjøre det lettere for deg som leser å forstå. Crossover-strategien er populær og enkel å bruke og identifiserer, men det kan også være plagsom på grunn av sin tendens til å generere motstridende og falske signaler, med mindre det er bekreftet av andre typer data. Crossovers antas å signalere momentumendring i markedene. Når hovedindikatoren krysser en forhåndsdefinert signallinje, tolker handelsmannen dette som et advarselsskilt at noe endrer seg med hensyn til enten momentum i prishandlingen eller retningen. Men som vi nevnte er crossovers relativt vanlige, og en strategi basert på dem alene er usannsynlig å fungere godt uten fra andre kilder. Signalene som genereres av en crossover, kan være nyttige i et spennende eller trendende marked, men i et trendmarked er en crossover en mindre viktig utvikling enn i et varierende marked. La oss undersøke de ulike grunnleggende overgangsstrategiene. Flytte gjennomsnittlige overganger Flytte gjennomsnittlige overganger oppstår når et raskere bevegelige gjennomsnitt stiger over eller faller under en langsommere. For eksempel når en 13-dagers SMA (enkelt glidende gjennomsnitt) stiger over en 100-dagers SMA, eller når en 14-dagers EMA faller under en 50-dagers SMA, studerer vi et glidende gjennomsnittsovergang. I denne typen overgang er signallinjen ikke statisk, og må leveres av forhandleren manuelt. Denne fleksibiliteten gjør MA-overgangene mye mer tilpassbare til endrede markedsforhold, og i trending markeder kan MAs være svært nyttige for våre handelsvalg. MA-overganger kan være nyttige for både handel med handel og trend, men siden flytende gjennomsnitt genererer jevnere og mer pålitelige signaler i trendmarkeder med relativt lav volatilitet, er den mest vellykkede bruken av MA crossover også i et trendende marked. Mange forhandlere velger å bruke et enkelt glidende gjennomsnitt for den langsommere MA, og et eksponentielt glidende gjennomsnitt for den raske komponenten. Men dette er ikke en nødvendighet. Avhengig av foretakets preferanse med hensyn til indikatorfølsomhet for prishandling, kan en EMA brukes eller kasseres helt. I denne delen vil vi undersøke fem forskjellige strategier basert på MA crossovers. Flytte gjennomsnittsoverskridelser med et breakout-scenario I dette timediagrammet for GBPCHF-paret ser vi et tre-dagers langsomt mønster som utvikler mellom 1,5851 og 1,6041 prisnivåer, mens 13 timers MA vist i rødt gjenstår konsekvent under den gule 100-timers MA for hele varigheten av denne perioden. Prisen svinger mellom de midlertidige støtte - og motstandslinjene (vist som røde linjer på grafen), og det raskere 13-timers glidende gjennomsnittet avgjøres til et veldig tydelig konsolideringsmønster i samme periode. Verken MA ikke prishandlingen gir et meningsfylt signal med hensyn til fremtiden, til den endelige bruken oppstår. På rundt klokken 5 på 12 mars ser vi en plutselig stigning i prishandlingen, noe som raskt fører til at det følsomme 13-timers enkle glidende gjennomsnittet øker også og til slutt øker over det gule 100-timers enkle glidende gjennomsnittet, og et crossover oppstår, og etter at prisen fortsetter å rally kraftig, nå riught opp til 1,68 til slutt. I dette scenariet forsterkes betydningen av kryssoverføringen av den lange varigheten av det foregående konsolideringsmønsteret, og den stille og dårlige prishandlingen. Siden markedene sjelden forblir så stille i lengre tid, skaper den eventuelle overgang et meget pålitelig signal for voldelig oppgang av prisen. Flytte gjennomsnittlige overganger med RSI Før du undersøker dette diagrammet, la oss først merke til at det bevegelige gjennomsnittlige crossover, og RSI, er begge forsinkende indikatorer. Mens du bruker dem sammen på et trendmønster for å identifisere toppverdier, mens filtrering av falske signaler ved bruk av crossover er sikkert mulig, må næringsdrivende være dømmende ved å velge de mer pålitelige scenariene ved å konsentrere seg om de mest ekstreme indikatorverdiene. Lær mer om RSI-indikatoren her. Her, som i forrige eksempel, er den gule linjen 100-timers SMA, og den røde linjen er 13-dagers SMA. I dette timediagrammet til GBPUSD-paret merker vi at RSI forblitt over 50, lukker til og overskrider 70 nivå for en rekke ganger i perioden som fører til MA crossover. Kort tid etter 9. februar klokken 16.00, da prisen selv toppet, gikk RSI inn i to-dagers nedadgående bevegelse som holdt det under 50 for den perioden. På samme måte, rundt middag den 10. februar, oppstod en MA-crossover, med rød 13-timers SMA som beveger seg under den gule 100-timers SMA. Bekreftet av både bearish MA-overgangen og RSI-verdien under 50, gjorde prisen en 500-punkts bevegelse som kunne utnyttes i sin helhet dersom handelsmannen hadde åpnet en stilling så snart MA-krysningen skjedde. MA Crossovers med Parabolic SAR Vi vil fortsette å diskutere mulige tekniske strategier som kan implementeres av MA crossover på samme timediagram over GBPUSD-paret. Som tidligere er den røde linjen den 13-timers SMA, den gule linjen er 100-timers SMA, mens den stiplede grønne løgnen er den parabolske SAR. For å gjøre det mer praktisk for leseren, har vi avgrenset perioden vi skal studere med de to røde vertikale parallelle linjene på diagrammet. Lær mer om Parabol SAR-indikatoren her. Denne gangen er endringen i retning av prishandlingen indikert av den parabolske SAR først, da den stiger over prisen, og signalerer en periode med nedadgående bevegelse rundt klokken 22.00 den 9. februar. Som forventet går prisen inn i timetrykket, og fortsetter å bevege seg i den retningen, og kort tid senere mottar vi den endelige bekreftelsen på timetrykket når en MA-crossover oppstår, mens 13-timers SMA beveger seg under 100-timers SMA , som utgjør et salgssignal for handelsmannen. Til slutt faller prisen, og forblir under den parabolske SAR til rundt 11.00, 12. februar, når signalene våre blir negert med den parabolske SAR som stiger over prishandlingen. I likhet med ovennevnte, hvis handelsmannen hadde holdt sin posisjon fra overkrigstidspunktet til negasjonen av det parabolske SAR-signalet, ville det være lett å oppnå et resultat på 500 poeng. Selv etter at nedtrenden forsvinner, forblir den 13-timers SMA under 100-timers SMA, som demonstrerer upålitigheten til crossovers når de brukes alene. MA crossovers med Heiken Ashi Bruke MA crossovers med Heiken Ashi er både enkelt og enkelt. I dette timekartet over EURCHF-paret betegner vi den 13-timers SMA med lysegrønn, mens den gule linjen viser 100-timers SMA, som i de tidligere eksemplene. Heiken Ashi gjør det mulig for oss å bedre vurdere styrken og retningen av prishandlingen, og fargen er mer solid enn lysestikkdiagrammet. Lær mer om Heiken Ashi-indikatoren her. Den 16. desember 2008 faller prisen under både 13-timers og 100-timers enkle bevegelige gjennomsnitt, samtidig som det beveger gjennomsnittlig crossover, da 13-timers SMA selv beveger seg under 100-timers SMA. Bortsett fra de bevegelige gjennomsnittene, blir Heiken Ashi også rødt, og bekrefter at en periode med nedadgående prishandlinger kan forventes. Alle disse forventningene blir realisert da Heiken Ashi forblir overveldende rød i omtrent 13 dager, og prisen selv sjelden klarer å stige over 13-dagers MA. Ved å bruke denne strategien, kunne næringsdrivende ha realisert et 1000 pip-overskudd på bare 13 dager, mens han satte stoppestedet, eller ta fortjeneste på 100-dagers SMA. MACD Crossovers MACD bruker et 9-tids eksponentielt glidende gjennomsnitt for signallinjen, og selve indikatoren er forskjellen mellom de 26 og 12-årige eksponentielle glidende gjennomsnittene. Siden indikatoren er en rekke bevegelige gjennomsnitt kombinert på forskjellige måter for å generere signaler, kan de forskjellige metodene som ble diskutert i forrige avsnitt om bevegelige gjennomsnittsoverskridelser også brukes med MACD. Det viktige punktet å huske er at MACD er nesten ubrukelig i et varierende marked. De eksponentielle glidende gjennomsnittene er tilbøyelige til å generere mange falske signaler i et varierende miljø. DivergensKonvergens er trolig den mest nyttige metoden for å utlede signaler som utgjør oppførselen til MACD. Likevel kan kryssovergangen til signallinjen være nyttig dersom den brukes judiciously, og kombinert med forskjellige typer signaler fra andre typer indikatorer kan tendensen til å gi falske signaler elimineres til en viss grad. I denne delen skal vi undersøke fire forskjellige tekniske strategier som bruker MACD som grunnlag. MACD Crossover med DivergenceConvergence Den mest grunnleggende strategien som bruker MACD-crossover er den som bekrefter signalet med en divergens eller konvergens mellom pris og indikator. Dette scenariet antas å være en av de sjeldnere av tekniske analytikere, og anses derfor som en stor mulighet når den blir identifisert. I dette daglige diagrammet av EURJPY-paret, når MACD et ekstremt lavt nivå mot slutten av oktober, og begynner raskt en opptrinn som kulminerer rundt midten av desember. Prisen derimot, fortsetter å falle lavere og lavere selv som MACD samler seg, og konsoliderer seg til et trekantsmønster hvis øvre side skaper et konvergensmønster med MACD. Samtidig tar MACDs-rallyet det helt opp til crossover-linjen 15. desember 2008, hvor prisen til slutt bryter nedtrenden, og bekrefter MACD-bevegelsen med en oppadgående pause for et eventuelt overskudd på 600-800 pips hvis Traderen gjorde sin oppføring nær forekomsten av crossover. Faktisk endres konvergensen mellom pris og indikatorsignalet på lengre sikt, som sett av den etterfølgende prishandlingen. En opptjeningsordre kunne ha blitt realisert da MACD nådde ut og stoppet stige nær slutten av desember. Diagramstoppet for denne strategien kan enten være på crossover-linjen til MACD, eller på oversiden av trekanten for prishandlingen mellom midten av oktober og 15. januar. Divergenskonvergensmønstre betraktes som de mest pålitelige signaler generert av MACD, men undersøke dem nærmere senere. MACD Crossover med Heiken Aishi Figuren viser den fire timers prishandlingen til EURCHF-paret mellom 13. januar og 10. april 2009. Her vil vi bruke Heiken Aishi til å bekrefte MACD-krysset. Rett opp til rundt 11. mars flytter prisen i en flyktig downtrend som danner en synkende trekant mellom 27. januar og 8. mars. Et interessant trekk ved ovennevnte graf er eksistensen av en liten men skikkelig konvergens mellom prishandlingen og indikatoren, som betegnet av de hvite linjene. Frem til 11. mars, passerte kryssene på MACD ikke en korrespondentstreng med solid farge på Heiken Aishi, og som et resultat. Det var ingen pålitelig mønster for handel. Den 11. mars går imidlertid ikke MACD over signallinjen, men også Heiken Aishi begynner å registrere en solid streng med hvite stenger som signaliserer at prishandlingenes natur og markedsdeltakernes holdning er i fare av reversering. Og snart, etter at breakout fra nedstrømslinjen som strekker seg tilbake til 27. januar, oppstår prisen høyt, noe som gir et langt og solidt hvitt mønster på Heiken Aishi, da MACD fortsetter å rallye sterkt. Inngangspunktet for denne strategien er MACD-krysspunktet over signallinjen. Tjenesteprosessen utføres når MACD-histogrammet (klynge av hvite stenger på nedre diagrammet) begynner å gå nedover. MACD Crossover med Parabolic SAR Vi vil undersøke MACD CrossoverParabolic SAR-strategien på timekartet for USDCAD-paret. Nedre diagrammet viser MACD, mens den grønne stiplede linjen på den øvre trekker den parabolske SAR. På dette diagrammet finnes det en rekke handlingsscenarier basert på denne strategien. Fra venstre side og rundt kl. 19.00 1. april 2009 ser vi MACD-krysset under signallinjen, og kort tid etter at Parabolic SAR også beveger seg over prisen, signaliserer en times nedtrend. Som forventet fortsetter prisen å bevege seg ned til om middagstid den 2. april, når den parabolske SAR bryter sin streng av verdier over prisen, og begynner å sende ut forvirrende signaler. For denne handel, vil tidspunktet for overgangen bekreftes av det parabolske SAR utgjøre vårt inngangspunkt, og vi vil ta vår fortjeneste når prisen flyttes tilbake over parabolske SAR. Noen ganger senere, rundt middag den 6. april 2009, flytter den parabolske SAR under prisen, og MACD følger snart og bekrefter det ved å stige over signallinjen. Prisen virker igjen i tråd med våre forventninger, og fortsetter å stige til P. SAR beveger seg under prisen. Resultatet er et overskudd på rundt 100 pips, forutsatt at crossover er inngangspunktet, og fortjeneste blir tatt når prisen går tilbake under P. SAR. For å kunne bruke denne strategien, kan handelsmannen bruke Heiken Aishi-stolpene i stedet for de vanlige stangdiagrammer og lysestaker. Det er også mulig å unngå falske signaler ved kun å vurdere kryssene hvis helling er større enn eller lik 45 grader. MACD Crossover med Fibonacci Time Series Bruke Fibonacci-serien med trendindikatorer som MACD kan være litt komplisert på tide. Fordi trender favoriserer voldelige bevegelser, kan Fibonacci-støtten, motstanden, utvidelsesnivåene ikke være veldig nyttig for å gi veiledning om lønnsomme inn - eller utgangspunkter. Fibonacci-serien er imidlertid svært fleksibel og nyttig, og hvis vi ikke kan bruke den til å evaluere verdien av prishandlingen, er det fortsatt mulig å bruke den til å måle lengden på trendene i ulike faser. Lær mer om Fibonacci-tallene her. Tabellen over viser den fire timers prishandlingen på GBPUSD-paret. De gule vertikale linjene viser fibonacci-tidsserien, og det nedre diagrammet parrer prishandlingen til MACD. Alt vi trenger å gjøre for å tegne Fibonacci-tidsserien er å identifisere ekstremer og crossover på MACD, og å tegne de to første gule linjene over dem. Som vi ser tydelig, er Fibonacci-tidsserien svært i stand til å forutsi ekstrem på MACD når den er tegnet. Perioder 1,2, 5 tilsvarer kryssinger på MACD, mens 0 og 3 er ekstreme verdier. Denne strategien kan brukes i kombinasjon med en av de ovennevnte, eller kan brukes alene for å avgjøre hvor lenge handelen må være åpen. For eksempel vil crossover på 2 ikke være en innkjøpsordre hvis den ikke hadde sammenfalt med en annen periode på Fibonacci-tidsserien. Men som det gjøres, kunne en kjøpsordre åpnes, og holdes til 3-serien av serien ble nådd, da fortjenesten ville bli tatt. Stokastikkoverskridelser Stokastikkindikatoren brukes best i et varierende miljø som et resultat av at de beste resultatene oppnås ved å benytte crossover-strategien i nærvær av klare støttemodeller eller motstandslinjer, breakout-mønstre. På den annen side er stokastikkindikatoren svært utsatt for å generere mange ubrukelige overganger når prisen konsoliderer seg, og den må bekreftes av andre typer fortrinnsvis ikke-oscillerende indikatorer eller mønstre før pålitelige signaler genereres. For å minne leseren, når den blå linjen (langsommere komponenten av stokastikkindikatoren) krysser over den røde linjen (den raskere komponenten) er krysset bullish, og det er bearish i motsatt situasjon. Her vurderer du godt fire forskjellige strategier som kan brukes med stokastikkovergang. Stokastikkovergang med støtte - og motstandslinjer Dette er et timediagram over EURCHF-paret, og støttelinjene og motstandslinjene er på 1.526 og 1.54. Fra 12. mars til 24. mars flyttes prisen frem og tilbake i det etablerte området, og som et utvalgsmønsteranalyseverktøy ga stokastikkindikatoren mange handlingssignaler i denne perioden. Vår handelsstrategi innebærer å utnytte overganger som forekommer nær støtte - eller motstandslinjene som angir grensene for prishandlingen. Siden vi er sikre på at en reversering nær støttestøttelinjene vil signalere at prishandlingen vil fortsette i den etablerte retningen, har vi et godt risikofremt scenario for å utnytte overgangen. For eksempel, klokken 8 pm, 16. mars, vil vi kortslutte EURCHF-paret, selv før prisen går tilbake under motstandslinjen når feilen i breakout er etablert på stokastikkindikatoren når den blå linjen (langsommere komponenten) krysser under rød (raskere komponent) linje. Rundt 4.00, 20. mars, kjøper vi EURCHF-paret, og holder det som den blå linjekryssen over den raskere røde linjen. Ved å bruke denne strategien må vi kreve to forskjellige bekreftelser før vi åpner en stilling. Prishandlingen nær støtte - eller motstandslinjene må være sterk, stokastikkovergangen må ikke reverseres. Med andre ord, vi vil ikke at prishandlingen skal være forvirrende, og retningsløs nær støtte - eller motstandslinjene, slik at vi ikke vil bli pisket av falsk pause. Våre stop-loss ordrer vil være 30-40 pips utenfor supportresistance linjene, mens ta fortjeneste ordre vil være på den andre siden av kanalen avgrenset av dem. Stokastikk Crossover med Breakout Stokastikk Crossover Breakout-strategien er motsatt av stokastikkovergangen med supportresistance-linjestrategi. I sistnevnte hadde vi forsøkt å dra nytte av svingningene i prisen mellom kantene i spekteret i denne strategien, godt forsøk på å identifisere og utnytte en rekkevidde med en stokastisk crossover. Grafikken over viser timegrafikken til EURCHF-paret, med et område som er definert mellom motstandslinjen på 1,4846 og støttelinjen på 1,457. Utvalget holder i ca 8 dager mellom 4. mars og 12. mars, til samme dag fører en voldelig breakout til en umiddelbar 350-400 poeng til oppsiden. Breakout ble signalert av en rekke fenomener. Først 11. mars var en hel dag med konsolidering, som vist på grafen, med prisen begrenset til et veldig stramt utvalg. For det andre skjedde priskonsolideringen svært nær hovedmotstanden. For det tredje, for å forberede breakout, flyttet stokastikkindikatoren lavere og lavere, og ble der til breakout skjedde. Breakout ble signalert av en crossover som prisen gikk utenfor rekkevidde, og prishandlingen bekreftet raskt overbevisende karakteren av crossover, i en periode på fire timer som fullførte en breakout nær 400 poeng. Handelen ville bli lagt inn på tidspunktet for crossover, både stoppet, og opptjeningsordren vil bli definert av diagrammet, og bli signalisert med en bearish crossover av stokastikkindikatoren. Hvis kryssoverføringen oppstod etter en breakout, ville opptjeningsordren bli utført. Hvis kryssoverføringen oppstod før breakout, ville stokastikkindikatoren føre til at en stoppordningsordre ble utført. Stokastikkovergang med parabolisk SAR I dette daglige prisdiagrammet for EURUSD-par finner vi fire forskjellige signaler generert ved bekreftelse av en stokastisk crossover av Parabolic SAR. Nedre diagrammet viser stokastikkindikatoren, mens den stiplede linjen øverst viser den parabolske SAR. Vi vil undersøke de tre mer pålitelige som skjer rundt 25. desember 2008, 28. januar 2009 og 3. mars. Den siste på 22. mars er motsagt av de forvirrende tegnene på den parabolske SAR, da den beveger seg opp og under prisen uten å generere noe meningsfylt signal. Kort tid etter de tidlige timene 25. desember, som angitt av den store vertikale linjen på venstre side av diagrammet, beveger den blå linjen av Stochastics-indikatoren under den røde linjen, som signaliserer at oppadgående bevegelse av prisen mister sin momentum. Snart etter det beveger den parabolske SAR også over prisvirkningen på øvre diagram, og bekrefter momentumendringen signert av stokastikk. Deretter forblir stokastikkindikatoren under 50-nivået, og prisen beveger seg i en forsiktig nedadgående trend fra 1,40 ned til 1,27. Salgsordren vil bli igangsatt når kryssoverføringen skjedde, rundt 1,4, og resultattavlepunktet ville ligge på 1,3-1.31, som indikert ved økningen av stokastikkindikatoren over 50, eller ved den parabolske SAR som beveger seg under prishandlingen . Stoppordren vil være et diagramstopp, oppnådd når det parabolske SAR indikerte en forestående oppadgående bevegelse ved å flytte under prisen. I andre tilfelle skjer den 28. januar midnatt en annen crossover på stokastikkindikatoren, med den blå linjen igjen krysset under den røde, ettersom parabolske SAR stiger over prisen, begge indikerer en forestående nedadgående bevegelse. Vi bruker de samme entryexit-reglene som i forrige avsnitt, og avhengig av timingen er resultatet på rundt 100 poeng resultatet. I det siste scenariet, hvor vi bruker de samme reglene for å åpne eller lukke handelen, starter vi handelen når den bullish stokastikkovergangen er bekreftet av det parabolske SAR som beveger seg under prisen. I dette tilfellet åpnes posisjonen 1.25, og stenges kl. 1.31, med en fortjeneste på rundt 600 pips. Den generelle regelen starter kun disse handler når prisen og begge indikatorene bekrefter scenariet som vi har utarbeidet. Stokastikkovergang med Heiken Aishi Figuren er et timediagram over GBPJPY-paret, den nedre delen viser stokastikkindikatoren, mens prishandlingen er avbildet ved hjelp av Heiken Aishi-verktøyet. De vertikale linjene angir overganger der verdien av stokastikkindikatorene endret seg raskt. Ved slike anledninger forsøker vi å fange trendendringer. Ved bruk av Heiken Aishi-diagrammet med stokastikkindikatoren vil det være to regler for å bestemme inn - eller utgangspunkter: Vi åpner en posisjon når en crossover oppstår, og fargen på Heiken Aishi endres, vil opprettholde den til verdien av stokastikken Indikatoren faller under 50. Etter at vi har startet handelen, lukk posisjonsposisjonen når Heiken Aishi-stolpene endrer farger, eller stokastikkindikatoren gjør en crossover for å motsette seg handelen. For eksempel, hvis vi kjøpte valutaparet på en streng av hvite Heiken Aishi, lukk det godt når det er mer enn fire påfølgende barer i det røde. La oss se dette med et eksempel. Den 30. mars 2009 klokka 9.00 skjedde en bullish stokastikkovergang, som indikert ved stigningen av den blå linjen over den røde. På samme måte endret Heiken Aishi-kartet fargene til hvitt, etter en lang streng rødt før crossover. Vi åpner en posisjon på rundt 1,37, en liten stund etter at crossover og fargeendring oppstår. Etter det overgikk antall påfølgende røde stenger på Heiken Aishi aldri fire, og stokastikkens indikatorverdi forblir over 50, til rundt 1. april. Vi lukker vår posisjon når stokastikkindikatoren beveger seg under 50, når prisen er rundt 1,31, og vår konto registrerer et 400 poeng fortjeneste. Commodity Channel Index med Fibonacci Time Series I denne delen vil vi ikke undersøke en crossover, men vil studere et annet eksempel på bruk av Fibonacci-tidsseriene for å bekrefte handlingen på en indikator. Som vi vet var varekanalindeksen først utviklet for varehandel først, på grunn av det oppfattede verktøyet ved å indikere sykliske endringer i prisen. Problemet med denne indikatoren stammer ut fra at ekstremene som er registrert på prisdiagrammet, er ekstremer bare på et relativt nivå. Det er ingen metode for å avgjøre om en ekstrem verdi på indikatoren vil bli ugyldiggjort av en annen, men enda ytterligere verdi etter hvert som tiden går. For å overvinne dette problemet med KKI skulle vi undersøke en strategi som forsøker å bekrefte pris ekstremer av perioder angitt av Fibonacci Time-serien. Kort sagt vil vi forsøke å samsvare med pris ekstremer med perioder av Fibonacci-serien. På ovenstående timediagram over USDCHF-paret viser de gule vertikale linjene Fibers tidsserier, mens den nedre delen viser CCI-oscillatoren. Vi bestemte oss for å betrakte den store breakout den 26. mars 19:00 som begynnelsen av en ny periode etter konsolidering og utvalgsmønsteret før det. Dermed begynner vi Fibonacci-tidsseriene ved CCI ekstreme samsvar med oppsvinget. For å definere sluttpunktet for den første perioden i Fibonacci-serien, søker vi den laveste verdien av CCI-indikatoren etter ekstremen kl. 19.00, og finner den 31. mars, hvor vi lukker første periode i Fibonacci-serien. Som det er tydelig sett, følger den følgende utviklingen av Fibonacci Time Series ekstreme verdier bemerkelsesverdig godt i løpet av de ti dagene etter den første perioden av serien. 2-periode, 3-periode og 5-årig alle kampprisene ekstremer på diagrammet med stor nøyaktighet. Vi vil bruke slike kombinasjoner av oscillatorene med Fibonacci Time-serien for å dele prishandlingen i epoker som kan brukes til profitt. Konklusjon Som vi har nevnt tidligere, genererer kryssinger sjelden pålitelige signaler når de brukes alene. Deres pålitelighet er enda mindre med oscillatorer som svinger med større frekvens. Ved å matche overgangene på indikatorene med signaler generert fra prishandlingen, kan næringsdrivende bekrefte de potensielle scenariene i analysen hans med data fra forskjellige kilder, og øke påliteligheten. Det er også mulig å sammensette disse signalene med enda mer komplekse strategier, men vi vil diskutere detaljene i dette emnet i en annen artikkel. Risikoerklæring: Valutakurs på margen gir høy risiko og kan ikke være egnet for alle investorer. Muligheten er at du kan miste mer enn ditt første innskudd. Høy grad av innflytelse kan virke mot deg så vel som for deg. Hva er et bevegelige gjennomsnitt Flytte gjennomsnitt bare måle gjennomsnittskursen eller valutakursen til et valutapar over en bestemt tidsramme. Hvis vi for eksempel tar sluttprisene de siste 10 dagene, legger dem sammen og deler resultatet med 10, har vi opprettet et 10-dagers enkelt glidende gjennomsnitt (SMA). Det er også eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA s). De fungerer på samme måte som et enkelt glidende gjennomsnitt, bortsett fra at de legger større vekt på de siste sluttkursene. Matematikken til et eksponentielt glidende gjennomsnitt er komplekst, men heldigvis for trackers, beregner de fleste kartleggingspakker dem automatisk og øyeblikkelig. Parametre. De mest brukte tidsrammer for bevegelige gjennomsnitt er 10, 20, 50 og 200 perioder på et daglig diagram. Som alltid, jo lenger tidsramme, jo mer pålitelig studien. Men kortere termen glidende gjennomsnitt vil reagere raskere på market8217s bevegelser og vil gi tidligere handelssignaler. 10, 20, 50 og 200-dagers SMAer på ikke-daglige diagrammer Vær også oppmerksom på at når du endrer tidsrammen i diagrammet (si, skift et daglig diagram til en time), må det bevegelige gjennomsnittet også endres. Hvis du vil ha en 10-dagers glidende gjennomsnittlig linje på et timeplan, vil du trenge en 240-timers SMA (det er 10-dagers ganger 24 timer). Slik bruker du Flytte Gjennomsnitt i Trading Angi når en sterk trend trekker tilbake til en bevegelig gjennomsnittslinje Angi på en glidende gjennomsnittlig crossover Gauge overordnet trend. Flytte gjennomsnitt viser en utjevnet linje av den generelle trenden. Jo lengre termen av det bevegelige gjennomsnittet, jo jevnere linjen vil være. For å måle styrken på en trend i et marked, plott de 10, 20, 50 og 200 dagers SMAs. I en uptrend, bør de kortere termene gjennomsnitt være over lengre sikt de, og dagens pris bør være over 10 dagers SMA. En forhandlerforstyrrelser i dette tilfellet skal være på oppsiden, se etter muligheter til å kjøpe når prisen beveger seg lavere enn å ta en kort posisjon. Bekreftelse av pris handling. Som alltid bør handelsmenn se på lysestake mønstre og andre indikatorer for å se hva som skjer i markedet på det tidspunktet. Tabellen ovenfor peker på Bullish Engulfing-mønsteret som oppstår akkurat som paret hopper av 20-dagers EMA. Å treffe 20-dagers EMA, sammen med lysestake-mønsteret, tyder på en bullish trend. Traders bør gå inn når Bullish Engulfing stearinlys er ryddet. Crossovers. Når et kortere glidende gjennomsnitt krysser en lengre (dvs. hvis 20-dagers EMA krysset under 200-dagers EMA), kan dette sees som en indikasjon på at paret vil bevege seg i retning av den kortere MA (så i det forutnevnte eksempel , det ville bevege seg ned). Dersom den korte EMA krysser tilbake over den lengre EMA (dvs. 20-dagers EMA krysset over 200-dagers EMA), kan dette derfor betraktes som en mulig endring i trenden (så i det nevnte eksempelet ville det bevege seg opp) . Historisk sett har flyttende gjennomsnittsoverskridelser en tendens til å lagre dagens markedsaksjon. Årsaken er at de bevegelige gjennomsnittene gir oss en gjennomsnittspris over en gitt tidsperiode. Derfor har de bevegelige gjennomsnittene en tendens til å reflektere markedets handling, først etter at minst en viss tid har gått forbi. Som det korte glidende gjennomsnittskorset over det lengre bevegelige gjennomsnittet, kan dette tolkes som en endring i trend til oppsiden. Det motsatte gjelder også, da det korte glidende gjennomsnittet krysser ned og under det lange glidende gjennomsnittet, kan det komme en ny nedtrend i nær fremtid. Flytte gjennomsnittlige overganger har en tendens til å generere mer pålitelige resultater i et trendmarked som har en tendens til å oppnå enten nye høyder eller nye nedturer. I et områdebundet markedsmiljø kan de bevegelige gjennomsnittene krysse hverandre mange ganger, og kan ha en tendens til å gi oss falske handelssignaler. Det er viktig av denne grunn at vi først identifiserer markedet som enten trending eller rekkevidde bundet. Topplisten nedenfor viser et eksempel på hvordan glidende gjennomsnitt, når det bekreftes av prisaksjon, kan signalere handelsmuligheter. I andre diagram ser vi glidende gjennomsnitt brukt på AUDNZD-valutaparet (selv om eksempler på dette lett finnes med alle par). Legg merke til Tre Outside Up-mønsteret som trenger inn i 20-glidende gjennomsnittet (Black Line) samtidig som 50-dagers SMA (Yellow) krysser over 200-dagers SMA (Green). Dette reverseringsmønsteret. og det faktum at prisen hopper av 200 glidende gjennomsnitt, viser at nedadgående momentum er tapt, og signalerer at et rally kan følge. Her ser vi en klassisk sekvens av lysestake mønstre kombinere med bevegelige gjennomsnittssignaler. Relaterte ord
No comments:
Post a Comment