Flytte gjennomsnittlig - MA BREAKING DOWN Moving Average - MA Som et SMA-eksempel, vurder en sikkerhet med følgende lukkepriser over 15 dager: Uke 1 (5 dager) 20, 22, 24, 25, 23 Uke 2 (5 dager) 26, 28, 26, 29, 27 Uke 3 (5 dager) 28, 30, 27, 29, 28 En 10-dagers MA ville gjennomsnittlig sluttprisene de første 10 dagene som det første datapunktet. Det neste datapunktet vil slippe den tidligste prisen, legge til prisen på dag 11 og ta gjennomsnittet, og så videre som vist nedenfor. Som nevnt tidligere lagrer MAs nåværende prishandling fordi de er basert på tidligere priser, jo lengre tidsperioden for MA, desto større er lagret. Dermed vil en 200-dagers MA ha en mye større grad av forsinkelse enn en 20-dagers MA fordi den inneholder priser for de siste 200 dagene. Lengden på MA å bruke, avhenger av handelsmålene, med kortere MA'er som brukes til kortvarig handel og langsiktig MAs som er mer egnet for langsiktige investorer. 200-dagers MA er mye etterfulgt av investorer og forhandlere, med brudd over og under dette bevegelige gjennomsnittet regnes som viktige handelssignaler. MAs gir også viktige handelssignaler på egen hånd, eller når to gjennomsnitt overgår. En stigende MA indikerer at sikkerheten er i en uptrend. mens en fallende MA indikerer at den er i en downtrend. På samme måte er oppadgående momentum bekreftet med en bullish kryssovergang. som oppstår når en kortsiktig MA krysser over en langsiktig MA. Nedadgående momentum er bekreftet med en bearish crossover, som oppstår når en kortsiktig MA krysser under en langsiktig MA. Slik bruker du et flytende gjennomsnitt for å kjøpe aksjer Det glidende gjennomsnittet (MA) er et enkelt teknisk analyseverktøy som utjevner prisen data ved å opprette en konstant oppdatert gjennomsnittspris. Gjennomsnittet er tatt over en bestemt tidsperiode, som 10 dager, 20 minutter, 30 uker eller hvilken som helst tidsperiode handelsmannen velger. Det er fordeler ved å bruke et glidende gjennomsnitt i din handel, samt alternativer på hvilken type glidende gjennomsnitt som skal brukes. Flytte gjennomsnittlige strategier er også populære og kan skreddersys til enhver tidsramme, og passer til både langsiktige investorer og kortsiktige forhandlere. (se De fire øverste tekniske indikatorene Trend Traders trenger å vite.) Hvorfor bruke et flytende gjennomsnitt Et glidende gjennomsnitt kan bidra til å redusere mengden støy på et prisdiagram. Se på retningen av det bevegelige gjennomsnittet for å få en grunnleggende ide på hvilken måte prisen beveger seg. Vinklet opp og prisen går oppover (eller var nylig) samlet, vinklet ned og prisen beveger seg nedover generelt, beveger seg sidelengs, og prisen er sannsynligvis i en rekkevidde. Et glidende gjennomsnitt kan også fungere som støtte eller motstand. I en uptrend kan et 50-dagers, 100-dagers eller 200-dagers glidende gjennomsnitt opptre som et støttenivå, som vist i figuren nedenfor. Dette skyldes at gjennomsnittet fungerer som et gulv (støtte), så prisen hopper opp av den. I en downtrend kan et bevegelige gjennomsnittsmiddel virke som motstand som et tak, prisen treffer det og begynner deretter å falle igjen. Prisen vil ikke alltid respektere det bevegelige gjennomsnittet på denne måten. Prisen kan løpe gjennom den litt eller stoppe og reversere før du når den. Som en generell retningslinje, hvis prisen er over et glidende gjennomsnitt, er trenden oppe. Hvis prisen er under et glidende gjennomsnitt, er trenden nede. Flytte gjennomsnitt kan ha forskjellige lengder skjønt (diskuteres kort tid), så man kan indikere en opptrending, mens en annen indikerer en nedtrengning. Typer av bevegelige gjennomsnitt Et glidende gjennomsnitt kan beregnes på forskjellige måter. Et fem dagers enkelt glidende gjennomsnitt (SMA) legger bare opp de fem siste daglige sluttkursene og deler det med fem for å skape et nytt gjennomsnitt hver dag. Hvert gjennomsnitt er koblet til det neste, og skaper den enkeltstrømmende linjen. En annen populær type bevegelige gjennomsnitt er eksponentiell glidende gjennomsnitt (EMA). Beregningen er mer kompleks, men gjelder i utgangspunktet mer vekt til de siste prisene. Skriv en 50-dagers SMA og en 50-dagers EMA på samme diagram, og du vil legge merke til at EMA reagerer raskere på prisendringer enn SMA gjør, på grunn av den ekstra vekten på de siste prisdataene. Kartlegging av programvare og handelsplattformer gjør beregningene, så ingen manuell matte er nødvendig for å bruke en MA. En type MA er ikke bedre enn en annen. En EMA kan fungere bedre på et aksje - eller finansmarkedet for en tid, og andre ganger kan en SMA fungere bedre. Tidsrammen valgt for et bevegelig gjennomsnittsnivå vil også spille en viktig rolle i hvor effektiv det er (uavhengig av type). Flytende gjennomsnittlig lengde Vanlige bevegelige gjennomsnittslengder er 10, 20, 50, 100 og 200. Disse lengdene kan brukes på en hvilken som helst tidsramme for diagrammer (ett minutt, daglig, ukentlig, osv.), Avhengig av handelshandelshorisonten. Tidsrammen eller lengden du velger for et bevegelige gjennomsnitt, også kalt tittelperioden, kan spille en stor rolle i hvor effektiv det er. En MA med kort tidsramme vil reagere mye raskere på prisendringer enn en MA med en lang titt tilbake periode. I figuren under 20-dagers glidende gjennomsnitt sporer vi mer nøyaktig den aktuelle prisen enn 100-dagers gjør. 20-dagene kan være av analytisk fordel for en kortere handler siden det følger prisen nærmere, og produserer derfor mindre lag enn det langsiktige glidende gjennomsnittet. Lag er tiden det tar for et glidende gjennomsnitt for å signalere en potensiell reversering. Tilbakekall, som en generell retningslinje, når prisen ligger over et bevegelig gjennomsnittsnivå, regnes trenden opp. Så når prisen faller under det glidende gjennomsnittet, signaliserer det en potensiell reversering basert på den MA. Et 20-dagers glidende gjennomsnitt vil gi mange flere reverseringssignaler enn et 100-dagers glidende gjennomsnitt. Et glidende gjennomsnitt kan være lengde, 15, 28, 89 osv. Justering av glidende gjennomsnitt slik at det gir mer nøyaktige signaler på historiske data kan bidra til å skape bedre fremtidige signaler. Trading Strategies - Crossovers Crossovers er en av de viktigste bevegelige gjennomsnittlige strategiene. Den første typen er en prisovergang. Dette ble diskutert tidligere, og er når prisen krysser over eller under et glidende gjennomsnitt for å signalere en potensiell endring i trenden. En annen strategi er å bruke to bevegelige gjennomsnitt til et diagram, en lengre og en kortere. Når kortere MA krysser over lengre sikt, er det et kjøpssignal som det indikerer at trenden skifter opp. Dette kalles et gyldent kors. Når kortere MA krysser over lengre sikt, er det et salgssignal som det indikerer at trenden går nedover. Dette er kjent som et dødpunktskryss. Flytte gjennomsnitt beregnes ut fra historiske data, og ingenting om beregningen er forutsigbar i naturen. Derfor kan resultater ved hjelp av bevegelige gjennomsnitt være tilfeldige - til tider ser markedet ut til å respektere MA-støtteresistans og handelssignaler. og andre ganger viser det ingen respekt. Et stort problem er at hvis prishandlingen blir hakket, kan prisen svinge frem og tilbake som genererer flere trend reversaltrade signaler. Når dette skjer, er det best å gå til side eller bruke en annen indikator for å bidra til å avklare trenden. Det samme kan oppstå med MA crossovers, der MAs blir forvirret i en periode som utløser flere (liknende tapende) handler. Flytte gjennomsnitt fungerer ganske bra i sterke trender, men ofte dårlig i hakkete eller varierte forhold. Justering av tidsrammen kan hjelpe til med dette midlertidig, selv om det til enhver tid er noen problemer med disse problemene, uansett hvilken tidsramme som er valgt for MA (e). Et glidende gjennomsnitt forenkler prisdata ved å utjevne det og lage en flytende linje. Dette kan gjøre isolerende trender enklere. Eksponentielle glidende gjennomsnitt reagerer raskere på prisendringer enn et enkelt glidende gjennomsnitt. I noen tilfeller kan dette være bra, og i andre kan det føre til falske signaler. Flytte gjennomsnitt med kortere tittelperiode (20 dager, for eksempel) vil også reagere raskere på prisendringer enn gjennomsnitt med lengre utseende (200 dager). Flytte gjennomsnittsoverskridelser er en populær strategi for både oppføringer og utganger. MAs kan også markere områder med potensiell støtte eller motstand. Selv om dette kan virke forutsigbart, er glidende gjennomsnitt alltid basert på historiske data og viser bare gjennomsnittsprisen over en viss tidsperiode. Først en kort kommersiell. Er du interessert i utprøvde metoder for å tjene penger (og unngå å miste det) med markedet timing Toms bok, Hvordan investere hvis du ikke vil gi råd til å miste. er tilgjengelig i utskrift og Kindleebook utgaver. Metodene i boken er ikke det samme som diskutert i denne artikkelen. Tilgjengelig på Amazon. Utskrifts utgave er 18.95 og KindleeBook versjonen er 8.95. Nå videre til den frie forskningsrapporten Market Timing Works Selv et enkelt Moving Average System kan Beat Buy amp Hold Som en del av vår pågående markedsundersøkelsesundersøkelse, har vi gjort en analyse om å flytte gjennomsnittlige systemer for å bevise at det er feil i markedet quotexpertsquot som kontinuerlig hevder markedet timing virker ikke. Gleason-rapporten bruker ikke bevegelige gjennomsnitt for timing av SampP500, men mange investorer og rådgivende tjenester gjør det. Våre resultater bekrefter at mange bevegelige gjennomsnittlige systemer lett kan slå kjøp og hold. Det er imidlertid betydelige forskjeller i ytelse over ulike tidsperioder. Det beste bevegelige gjennomsnittssystemet vi har uttalt, er basert på en 4010 ukers to gjennomsnittsmodell, men også diskutere resultatene fra andre intervaller. Konklusjonen fra vår forskning: Market Timing fungerer. Enkle bevegelige gjennomsnittlige systemer slår Buy amp Hold og med mindre markedsrisiko. Dataene nedenfor viser resultatene av systemer vi opprettet som bruker bevegelige gjennomsnitt til tidshandlinger på SampP500-indeksen over en 43-årig periode fra 1960 til 2003. De forskjellige radene viser resultatet av å endre tidsintervallene og bruke ett og to bevegelige gjennomsnitt . Vi brukte den ukentlige fredagens sluttkurs i stedet for daglige priser. De glidende gjennomsnittlige resultatene inkluderer den siste kjøpshandelen, selv om den fortsatt er åpen. Overskriften bildetekster er som følger: BampH Enkelt kjøp og hold samlet returnerer Modell Resultater av det bevegelige gjennomsnittssystemet Bedre Prosenten som modellen slår kjøp og holder Handler Antall rundreferanser Suksess Prosent av handler som har tjent penger AvgGain Sum inntjening divideres med handelen AvgLoss Totale dollar tapt delt på handler MedGain Median gjennomsnittet av alle vinnende bransjer MedLoss Median gjennomsnittet av alle tapende handler WieghtedGain Det vektede median gjennomsnittet av gevinster og tap per handel Risiko Modeltiden i markedet divideres med tiden i markedet av kjøp og hold Testresultater Den beste ytelsen på en 10.000 investering i 43-årsperioden kom fra en 40 ukers og en 10 ukers kombinasjon (200 dag50 dag). Men det var store forskjeller da vi brøt periodene i to seksjoner: 1960-1980 og 1980-2003. Den nøyaktige årskursen arent kritisk, men tydeligvis viser at bevegelige gjennomsnittlige systemer fungerte mye bedre for 20 år siden. Heres hvordan de to bevegelige gjennomsnittlige systemene fungerer. Kjøp når sluttkursen er over lengre glidende gjennomsnitt. Selg når kortere glidende gjennomsnitt går under det lengre glidende gjennomsnittet. Så når sluttkursen går over 200 dagers glidende gjennomsnitt kjøper vi. Selg når 50 dagene går under 200 dag. Ikke kjøp igjen før prisen går over 200. Merk: Dette kan skape en situasjon der prisen er over 40w MA, men 10w MA er under 40w. I så fall kjøpe tilbake når 50 dagene går over 200 dagene. I tabellen under, på linje fire, er 4010 den beste kombinasjonen og beat kjøper og holder ved 2,37 ganger. 68 av bransjene var vellykkede og det handlet om to bransjer per år. Det var på markedet 69 av tiden. Når det ikke var på lager, ga vi det 5 per månedår for å være i kortfristede obligasjoner. 4410 kom i andre. De forskjellige totalene i BampH-kolonnen oppstår på grunn av forskjellige start - og sluttdatoer. Nå kan vi bryte de 43 årene ned i to seksjoner. Fra 1960 til 1980 var 4010 vinneren. Fra 1980 til 2003 klarte 4010-beat å kjøpe og holde med 20. Det var i markedet bare 73 av tiden (risiko) og lyktes på 73 av de 33 handler. Noen bruker et enkelt 200-dagers glidende gjennomsnitt (40 uker) for markedstiming. Det gjorde ikke nesten like godt i løpet av 43 år som 4010. De 65 handler ut til 1,5 per år og o 45 var vellykkede. Det var på markedet 66 av tiden. Nå kan vi bryte det i to perioder. 200-dagers glidende gjennomsnitt utført godt i de tidligere årene fra 1960 til 1980. Det har ikke gjort nesten like godt de siste 23 årene, men risikonivået er fortsatt ganske bra. Det viktigste poenget med vår analyse er: Et enkelt, mekanisk glidende gjennomsnittssystem slår Kjøperforeningen i et indeksfond over 20 års perioder og med 30 mindre risiko. Flytte Gjennomsnittlige systemer vil ha perioder med dårlig ytelse, men holde seg ganske bra over tid. Så, hvorfor gjør så mange kommentatorer og såkalte eksperter stadig bash markedet timing når det åpenbart virker Først, de fleste investorer har ikke tålmodighet eller tillit til å handle aksjemarkedet. De panikk ut av handler når markedet beveger seg mot dem i stedet for å vente på systemets signal. De er sannsynligvis bedre i et fond, i det minste tjene penger. For det andre er uinformerte investorer kilden til fortjeneste for verdipapirfond. Det er ikke fondets jobb å utdanne investorer om markedsstrategier. Dessuten får de en prosentandel av eiendelene selv om investor mister penger. Mange verdipapirfond har over 100 porteføljeomsetning hvert år da de frantisk kjøper og selger aksjer. Ironisk nok, de er elendige markedet timere trading på investor penger. Fakta: De fleste verdipapirer har underperformert indeksfondene på kort sikt, og nesten alle verdipapirer har underperformert over en 10-årig periode. Theyre holdes tilbake av handelskostnader og utgifter. Den åpenbare konklusjonen: Plasser dine eiendeler i et indeksfond. Alternativt kan du kjøpe enkelte individuelle aksjer eller administrere en del av porteføljen din med en påvist tidsstrategi. Hvis du er villig til å styre dine egne penger og ha selvdisiplin, bør du ikke vurdere å administrere markedet med noen av pengene dine for å få mye bedre avkastning. En mye bedre system Flytte gjennomsnitt er forenklet. Kunne ikke en intelligent modell gjøre mye bedre Et glidende gjennomsnittssystem per definisjon lager alltid markedet på vei opp og på vei ned. Så, det kjøper alltid litt sent og selger sent. Nogales Market Alert er sanntids og ganske smartere. Den har omtrent samme risikonivå, men fire ganger retur av det beste bevegelige gjennomsnittssystemet. I 2003 kjøpte Nogales Market Alert inn i SampP500 i februar på 829 mens det bevegelige gjennomsnittet kjøpte i mai i 944. Nogales Market Alert vil trolig også selge tidligere. Siden markeder generelt faller mye raskere enn de stiger. Å komme seg tidlig er svært viktig for å produsere overlegen avkastning. Fakta: En smart markedstidsstrategi kan i stor grad overgå et flytende gjennomsnittssystem. Svært få timingsystemer kombinerer høy avkastning med få tapende handler. Lar vi sammenligne den beste glidende gjennomsnittskombinasjonen (4010) til Nogales Market Alert. På en 25 års tilbaketest, 1979 til 2003, viste den bevegelige gjennomsnittsmodellen 10 000 til 125 000 i 35 bransjer. Market Alert viste 10.000 til 450.000 på 12 bransjer. Forskjellen i kapitalvekst mellom Nogales Market Alert og Buy amp Hold er resultatet av at penger vokser med høyere årlig avkastning. Markedsvarsel tjent 16 per år i løpet av 25 år og Kjøp amp Hold tjent 10,2. Mange store selskaper og uavhengige investorer søker 15 avkastning på egenkapitalen per år, og du bør også. Dette er ikke urealistisk. For mer informantion om Nogales Market Alert, les vår FAQ. Det forklarer hva modellen gjør og hvordan man bruker den til forbedret investeringsavkastning. Hva viser 4010 glidende gjennomsnitt for SampP500 fra januar 2004 Heres diagrammet. Det er fortsatt i markedet, og det er Market Alert. Hvilke tror du vil få en høyere pris når det er tid til å selge Copyright 2003, Southwest Ranch Financial, LLC
No comments:
Post a Comment